使用正向数据对时间序列熊猫进行重采样

Question

我的 30 分钟 df 如下所示：

                         open      high      low     close    volume

t

2020-08-24 09:30:00  514.7900  515.1400  502.240  507.3700  12123388

2020-08-24 10:00:00  507.3200  513.9800  500.000  502.8899   6652496

2020-08-24 10:30:00  502.8190  503.7700  495.745  496.4879   5925417

2020-08-24 11:00:00  496.7865  504.4000  495.750  501.3500   4460389

2020-08-24 11:30:00  501.3400  508.6300  501.250  508.0800   3743261

2020-08-24 12:00:00  508.1100  514.7809  506.550  507.7000   3415871

2020-08-24 12:30:00  507.7000  507.9000  504.240  504.8050   2864729

2020-08-24 13:00:00  504.7250  508.0000  504.000  505.1700   2374089

2020-08-24 13:30:00  505.1707  506.7220  503.120  506.0150   2207964

2020-08-24 14:00:00  506.0700  507.0800  503.670  504.1742   2227575

2020-08-24 14:30:00  504.1800  514.6800  501.100  501.7300   2676025

2020-08-24 15:00:00  501.7100  503.4200  498.620  503.2265   3971955

2020-08-24 15:30:00  503.2330  504.5150  501.546  503.7900   4239235

我对每小时数据使用重采样方法。以及用于查找开盘价和收盘价、高价和低价以及交易量的聚合。

df = df.resample('H', loffset='30Min').agg({'open': 'first', 'high': 'max', 'low': 'min', 'close': 'last', 'volume': 'sum'})

给我：

                         open      high      low     close    volume

t

2020-08-24 09:30:00  512.7500  515.9800  502.240  507.3700  12628715

2020-08-24 10:30:00  507.3200  513.9800  495.745  496.4879  12577913

2020-08-24 11:30:00  496.7865  508.6300  495.750  508.0800   8203650

2020-08-24 12:30:00  508.1100  514.7809  504.240  504.8050   6280600

2020-08-24 13:30:00  504.7250  508.0000  503.120  506.0150   4582053

2020-08-24 14:30:00  506.0700  514.6800  501.100  501.7300   4903600

2020-08-24 15:30:00  501.7100  504.5150  498.620  503.7900   8211190

df.resample 正在获取 10:00 和 10:30 数据并将该行创建为 10:30 数据。

对于前新生成的行：2020-08-24 10:30:00 507.3200 513.9800 495.745 496.4879 12577913

507.32开盘价为2020-08-24 10:00:00的价格。应该像下图一样匹配

所需的 df 应如下所示：除了 15:30:00 数据外，所有 2 次合并都可见。

任何伪代码都会有所帮助，谢谢

Answer 1

您应该offset在方法中使用参数pd.resample而不是loffset：df2 = df.resample('1H', offset='30Min').agg({'open': 'first',                                        'high': 'max',                                        'low': 'min',                                        'close': 'last',                                       'volume': 'sum'})顺便说一句，loffset自 1.1.0 版以来已弃用。可能需要更新熊猫。结果df2：                         open      high      low     close    volumet                                                                   2020-08-24 09:30:00  514.7900  515.1400  500.000  502.8899  187758842020-08-24 10:30:00  502.8190  504.4000  495.745  501.3500  103858062020-08-24 11:30:00  501.3400  514.7809  501.250  507.7000   71591322020-08-24 12:30:00  507.7000  508.0000  504.000  505.1700   52388182020-08-24 13:30:00  505.1707  507.0800  503.120  504.1742   44355392020-08-24 14:30:00  504.1800  514.6800  498.620  503.2265   66479802020-08-24 15:30:00  503.2330  504.5150  501.546  503.7900   4239235