熊猫滚动corr，没有重叠

Question

我有几个价格回报系列，我想以一种在日期之间没有重叠的方式来计算N天的滚动相关性，即，如果我的第一个相关性矩阵属于[2000-04-05-2000-06- 04]，则下一个相关矩阵应属于[2000-06-05-2000-08-04]。使用常规的df.rolling（window = window）.corr（df，pairwise = True）将返回重叠的日期。

我知道将滚动方法的结果切成薄片会得到我想要的东西，但这意味着我们浪费时间来计算我不会使用的相关性，从而浪费了资源。

有什么建议么？