如何在学习中使用Mann-Whitney U检验

Question

我有一个表（X，Y），其中X是矩阵，Y是类的向量。这里是一个例子：

X = 0 0 1 0 1   and Y = 1

    0 1 0 0 0           1

    1 1 1 0 1           0

我想使用Mann-Whitney U检验来计算特征重要性（特征选择）

from scipy.stats import mannwhitneyu

results = np.zeros((X.shape[1],2))

for i in xrange(X.shape[1]):

    u, prob = mannwhitneyu(X[:,i], Y)

    results[i,:] = u, pro

我不确定这是正确的还是否？我为大型表u = 990和某些列获取了较大的值。

Answer 1

我认为使用Mann-Whitney U检验不是进行特征选择的好方法。曼恩·惠特尼（Mann-Whitney）测试了两个变量的分布是否相同，它并没有告诉您变量之间的相关性。例如：>>> from scipy.stats import mannwhitneyu>>> a = np.arange(100)>>> b = np.arange(100)>>> np.random.shuffle(b)>>> np.corrcoef(a,b)   array([[ 1.        , -0.07155116],          [-0.07155116,  1.        ]])>>> mannwhitneyu(a, b)(5000.0, 0.49951259627554112) # result for almost not correlated>>> mannwhitneyu(a, a)(5000.0, 0.49951259627554112) # result for perfectly correlated因为a和b具有相同的分布，所以我们无法拒绝零分布的假设，即该分布是相同的。并且由于在特征选择中您尝试查找主要解释的特征Y，因此Mann-Whitney U不能为您提供帮助。