如何使用Python通过HTTP下载文件？

Question

如何使用Python通过HTTP下载文件？

我有一个很小的实用工具，用于按计划从网站下载MP3，然后构建/更新我显然已经添加到iTunes中的podcast XML文件。

创建/更新XML文件的文本处理是用Python编写的。我在Windows中使用wget.bat但是，下载实际MP3的文件。不过，我更希望用Python编写整个实用程序。

不过，我很难找到一种方法来实际下载Python中的文件，因此我不得不求助于wget.

那么，如何使用Python下载文件呢？