PHP Exception 异常处理和 exit/die

Question

一直很难理解异常处理，比如我的程序底层使用了mysql数据库连接，而且我的上层所有程序都建立在此基础上（不考虑缓存等其他），比如一个页面要取出当前url中id指定的post内容，当调用底层数据库连接时，结果mysql_connect无法连接，那建立在此基础上的应用也再没有执行的必要了，我的mysql_connect处不应该直接exit/die终止程序吗？即使说要友好的错误提示，那我可以自定义一个函数比如MyError($code)，在此函数中来美化我的输出再在里面决定要不要exit/die啊。
如果使用异常处理，那在我觉得所有可能出现不正确的地方，我都必须加上try/catch了？那我的一段程序下来岂不是一堆try/catch...这和我直接用die/exit或者调用自定义MyError()有何分别？如果说Exception可以往上传递，但我很多时候就应该当即处理啊，就比如数据库连不上，或者我include系统配置的时候文件不存在，这个时候难道不应该当即做出处理吗？
比如我做了单入口，Router->Controllers->Services/Models->ModelBase->DbFactory->MySQL->Driver，是不是我在Router外面加个try/catch就可以了，里面全都throw？比如我的MySQL中mysql_connect出现问题了，我的Controller里面在get取id时，url中的id在数据库中不存在，那这两处我都要try/catch/throw，然后在Router外面的catch中再处理吗？
实在是很混乱，求解答，手册都是教怎么用，没教应用场景，还有为什么要用？（那个为什么真心看不出为什么），求指点！能指出具体的应用场景最好了，谢谢~
2015-06-19
很感谢各位的详细回答，谢谢！还有一些问题想麻烦各位，写到评论里不太好，就拿来写到这里了。
比如配置文件丢失这个问题，处理的方法：
1、最原始的直接require，这样配置文件不存在就直接报错了（报错打开），这样显然不合适，不友好而且会暴露物理路径。
2、我已经预先意识到了require可能会出现问题，所以决定在require之前先is_file/file_exists判断文件是否存在，那么：
$file='/a/b/c.php';
is_file($file)ordie('configfilenotfound');
require($file);
或者
$file='/a/b/c.php';
try{
is_file($file)orthrownewException('configfilenotfound');
}catch(Exception$e){
//todo
}
require($file);
第一个代码可能简陋了点，不多那个die可以换成自定义错误提示函数，也可以输出友好的错误信息。
那第二个代码有什么好处呢？是不是我在//todo处依旧抛出这个$e，或者干脆这里不要try/catch了？假设我是单入口，最后整个系统的Exception都交给最上一层处理？
1、那依照分层处理的概念，现在就假设config这段代码为“config层”，首先可以肯定的是我的“Dispatcher层”、“Controller层”、“DB层”、“Model层”统统依赖于它，难道说我要这些层自己各自去处理这个异常吗？还是说这些层都各自再throw出去？或者这些层统统不管（我才不管呢，谁最后谁管）？这种“config层”一对多为其它层服务，那“config层”在配置文件丢失的时候不应该自己就处理掉吗？这不也符合异常尽量不扩散吗？
2、由“config层”自己处理的话，那//todo处理的时候不也应该exit/die吗？否则岂不是又去执行require了？
3、那如果它自己exit/die掉了，这个时候异常的好处不就仅仅是比我自定义的MyError多了trace信息吗？