转换多天的分钟数据的 pct 变化

Question

我有一个数据框，其中包含多天的分钟频率的股票价格，我想使用 pct_change() 来计算从一分钟到下一分钟的回报，但我想跳过每天的最后一次观察，所以我不计算从当天收盘到第二天开盘的百分比变化，但保留该 NaN。我想用 groupby 来做到这一点，但不太明白：

所以这就是我想要的：

enter code here

data     price    pct_change

1/1/2020 9:30 1.1 

1/1/2020 9:31 1.2 pct_change from 1.1 to 1.2

1/1/2020 9:32 1.1 pct_change from 1.2 to 1.1

...

 1/1/2020 16:00 1.8 pct_change from ... to 1.8

1/2/2020 9:30  1.3 NaN

1/2/2020 9:31  1.2 pct_change from 1.3 to 1.2

Answer 1

我刚刚意识到我可以计算 pct_change 并使用 loc 将 9:30 的所有行设置为 NaN。