如何用python把ARMA模型和GARCH模型结合起来？

Question

如何用python把ARMA模型和GARCH模型结合起来

Answer 1

这个statsmodel的工具包我也在用，ARMA的p,q参数好像只能通过ACF\PACF图观察获得，GARCH主要是估计方差，你可以通过ARMA先预测收益序列，然后通过GARCH(1，1)用最大似然估计出GARCH的三个参数，最后就可以进行预测。