仓位管理的实现过程

数据的处理手段

评价指标

收益类：年化收益、累计收益、最大回撤、阿尔法

风险类：年化波动、贝塔

综合评价类：夏普比率、盈亏比、信息比率

策略模型的实现

数据处理

处理缺失值：前向填充、后向填充、平均数填充、中位数填充、众数填充

处理极值：绝对值差中位数法、3倍标准差法、百分位法

标准化：最小-最大标准化、Z-score标准差法、归一标准化

中性化：行业中性化、市值中性化

正交化：标准正交、对数正交、施密特正交

构建策略的思路

策略模型的评价

策略模型的实现

数据清洗：

计量经济学&投资学

量化流程

strategy

data =>backtest => evaluate

评价指标

收益类:年化收益、累积收益、最大回撤、阿尔法

风险类:年化波动、贝塔

综合评价类:夏普比率、盈亏比、信息比率

评价指标：

实现过程：

评价指标

收益类:年化收益、累积收益、最大回撤、阿尔法

风险类:年化波动、贝塔

综合评价类:夏普比率、盈亏比、信息比率

计量经济学 投资学

处理手段

处理缺失值:前向填充、后向填充、平均数、中位数或者众数填充;

处理极值绝对值差中位数法、3倍标准差法、百分位法

标准化:最小-最大标准化、z- score标准化和归一标准化

中性化:行业中性或者市值中性化

正交化:标准正交、对数正交、施密特正交