计算曲线下的面积

Question

我想计算曲线下的面积以进行积分而无需定义诸如in的函数integrate()。

我的数据如下所示：

Date          Strike     Volatility

2003-01-01    20         0.2

2003-01-01    30         0.3

2003-01-01    40         0.4

etc.

我画图plot(strike, volatility)看一下波动率的微笑。有没有办法整合这个绘制的“曲线”？

Answer 1

只需将以下内容添加到您的程序中，您将获得曲线下的面积：require(pracma)AUC = trapz(strike,volatility)来自?trapz：此方法与使用带有基点x的梯形规则对函数进行积分的近似值完全匹配。